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2018年03月27日15:46 來源：中國網 T|T
【移動通信網】近日,廈門國金ABS云存續(xù)期管理系統軟件V1.0榮獲中華人民共和國國家版權局計算機軟件著作權登記證書(以下簡稱軟著)。這是市場上首例榮獲軟著的存續(xù)期管理系統,致力于提升資產證券化市場的存續(xù)期風險管理能力。
作為國內資產證券化技術服務商,廈門國際金融技術有限公司開發(fā)的國金ABS云存續(xù)期管理系統利用強大的Fintech技術,能夠系統化、自動化的實現對進入存續(xù)期的資產證券化產品管理,以符合監(jiān)管要求。該系統還能夠降低產品存續(xù)期期間運營由于手工計算帶來的錯漏,降低運營成本,提升管理的效能,有效監(jiān)控產品的風險。
國金ABS云存續(xù)期管理系統作為資產證券化發(fā)行后的產品管理,通過系統對接已轉讓資產的實際回收數據,每日日終批量接入資產回收明細數據,記錄產品的收支情況,實時系統更新該項目賬戶資金和資產情況。在持續(xù)跟蹤資產證券化產品風險的情況方面,該系統能夠分段核對基礎資產實際現金流與預測現金流之間的差異,并在達到設定閾值后自動提醒和自動事件安排。
不僅如此,該系統還能支持自動生成存續(xù)期管理報告,能夠按照監(jiān)管要求和用戶的需求,維護模板之后,自動按照模板需求定時生成相應存續(xù)期文檔。
國金ABS云可針對各類資產證券化產品存續(xù)期管理進行定制化開發(fā),目前已經應用的存續(xù)期管理的產品有CMBS及物業(yè)收費權等。
據了解,目前絕大多數的存續(xù)期管理都存在著相對較高的操作難度和風險。在資產證券化產品的存續(xù)期間,需要記錄產品基礎資產池的現金流入情況,證券償付情況,合格投資情況,以及加速清償事件、信用觸發(fā)事件是否發(fā)生,根據設定的現金流分配和支付安排發(fā)送相關資金劃付指令。此外還可以通過大數據等技術手段,對綜合風險進行實時動態(tài)監(jiān)控。這些都需要非常精細、高效的管理手段。
針對這一工作,市場上比較可行的解決方式是引入技術服務商。技術服務商的引入,可以為資產支持證券持有人、計劃管理人和相關中介機構提供動態(tài)的電子化、可視化的基礎資產信息查詢服務,提高基礎資產信息披露質量,提升存續(xù)期基礎資產可信度,并定期形成基礎資產監(jiān)管報告,從而降低操作風險,并更好地預警和預防信用風險事件。
技術服務商還可對底層資產做到實時監(jiān)控,向投資人持續(xù)提供實時的信息披露,不僅可通過現金的風險評估模型對借款主體信用風險進行持續(xù)跟蹤,還可以通過大數據風控等手段對小而分散的消費金融產品底層資產質量進行監(jiān)控,通過金融科手段提高資產透明度、進行風險跟蹤和警示,保護投資者的利益。
2017年以來,ABS市場十分火爆。根據中國證券投資基金業(yè)協會披露的數據顯示,截至2017年12月31日,累計共有118家機構備案確認1125只資產支持專項計劃,總發(fā)行規(guī)模達16135.20億元,較2016年底累計規(guī)模增長了133.56%。其中,終止清算產品210只,清算產品規(guī)模2323.20億元,仍在存續(xù)期的產品915只,存續(xù)規(guī)模11710.72億元。
另一方面,ABS合規(guī)監(jiān)管也接踵而至。3月22日,滬深交易所同步發(fā)布《資產支持證券存續(xù)期信用風險管理指引(試行)(征求意見稿)》向社會公開征求意見。旨在建立健全資產支持證券存續(xù)期風險管理機制,切實防范資產支持證券信用風險,督促各市場參與機構有效管理、預警并化解處置資產支持證券信用風險。
在此之前,有媒體稱多家券商正在進行公司債券業(yè)務及ABS業(yè)務的“自查自糾”專項工作。自查的業(yè)務范圍針對ABS和公司債兩大塊,已發(fā)行且尚處存續(xù)期的項目都需要進行自查。自查經手的項目,包括整理底稿、盡職調查、存續(xù)期管理等方面。
監(jiān)管層顯然已注意到規(guī)�？焖僭鲩L背后合法合規(guī)的重要性,特別對存續(xù)期管理尤為重視。相信國金ABS云存續(xù)期管理系統將助力資產證券化市場參與方降低操作風險,并更好地預警和預防信用風險事件!
