亞太83%銀行表示“巴塞爾協(xié)議三”對(duì)資本金要求的影響最大

費(fèi)埃哲和Chartis報(bào)告顯示巴塞爾協(xié)議三對(duì)歐洲銀行影響巨大(達(dá)到66%)，多德-弗蘭克法案對(duì)美國(guó)銀行影響最大（達(dá)到69%），遵從新規(guī)將花費(fèi)數(shù)萬(wàn)億美元

【慧聰通信網(wǎng)】費(fèi)埃哲公司最近的一項(xiàng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，超過(guò)60%的金融機(jī)構(gòu)研究認(rèn)為與新規(guī)相關(guān)的壓力測(cè)試是“核心風(fēng)險(xiǎn)”。報(bào)告顯示，與金融危機(jī)前相比，歐洲及美國(guó)的銀行按照新規(guī)定逐步增加的資本要求已累計(jì)超過(guò)2萬(wàn)億美元。這項(xiàng)報(bào)告來(lái)自費(fèi)埃哲與Chartis近期共同開(kāi)展的一項(xiàng)面向全球銀行業(yè)的研究。

這項(xiàng)報(bào)告題為“資本充足的領(lǐng)先實(shí)踐”。如需下載報(bào)告，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)如下網(wǎng)址:http://subscribe.fico.com/Leading-Practice-in-Capital-Adequacy。

費(fèi)埃哲亞太地區(qū)總裁DanMc Conaghy先生表示：“自金融危機(jī)以來(lái)，已陸續(xù)實(shí)施了巴塞爾協(xié)議三、多德-弗蘭克法案(dodd-frank)和美聯(lián)儲(chǔ)的全面資本分析和審查等規(guī)定，銀行業(yè)的格局已發(fā)生改變，并由此產(chǎn)生了新的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。”

費(fèi)埃哲和Chartis開(kāi)展的銀行研究發(fā)現(xiàn)：

"83%的亞太地區(qū)銀行和66%的歐洲銀行表示，巴塞爾協(xié)議三很大程度影響了他們的資本充足率方法和實(shí)踐。而只有33%的美國(guó)銀行持相同觀念。69%的美國(guó)銀行則表示，多德-弗蘭克法案影響了他們的資本充足率方法和實(shí)踐。

"此外，70%的受訪銀行已制定策略和規(guī)則來(lái)分隔模型開(kāi)發(fā)和模型驗(yàn)證。使得資本充足率壓力測(cè)試中使用的模型設(shè)計(jì)和評(píng)估可獨(dú)立進(jìn)行。

"不過(guò)，盡管風(fēng)險(xiǎn)管理模型已取得積極進(jìn)展，只有不到14%受訪銀行采取了內(nèi)部審計(jì)之外的舉措。

DanMc Conaghy先生補(bǔ)充道：“亞太區(qū)很關(guān)注巴塞爾協(xié)議三，因?yàn)槊總�(gè)國(guó)家都以不同的方式引入監(jiān)管，來(lái)應(yīng)對(duì)各自不同的挑戰(zhàn)。資本要求對(duì)他們而言并不是真正的挑戰(zhàn)。巴塞爾協(xié)議三是為了應(yīng)對(duì)2008年金融危機(jī)而引入的，而當(dāng)時(shí)亞太地區(qū)銀行比世界其他地區(qū)的銀行更為健康，他們經(jīng)歷過(guò)了1997年亞洲金融危機(jī)的洗禮。相反，我們的客戶正在尋求更高的效率，提升透明度的方法，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，尋找更智慧的方法來(lái)滿足更高的資本充足率要求。”

聯(lián)合研究還發(fā)現(xiàn)，二類、三類和四類銀行在如何將法規(guī)遵循流程嵌入到他們的商業(yè)計(jì)劃和運(yùn)營(yíng)流程時(shí)，比一類銀行面臨更大的挑戰(zhàn)。

"64%的銀行表示他們?nèi)栽谘邪l(fā)壓力測(cè)試策略，還未將壓力測(cè)試鏈接到業(yè)務(wù)計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置。

"總體而言，在103家受訪金融機(jī)構(gòu)中，超過(guò)60%的受訪金融機(jī)構(gòu)相信與新規(guī)相關(guān)的壓力測(cè)試將是一種“核心風(fēng)險(xiǎn)�！�

亞太83%銀行表示“巴塞爾協(xié)議三”對(duì)資本金要求的影響最大

費(fèi)埃哲與許多機(jī)構(gòu)合作來(lái)幫助他們解決與治理模型、管理模型、標(biāo)桿管理和資本分配相關(guān)的合規(guī)問(wèn)題。費(fèi)埃哲的解決方案可匯報(bào)業(yè)務(wù)策略和資金管理等問(wèn)題，并幫助減輕損失。

Chartis執(zhí)行合伙人PeymanMestchian表示：“監(jiān)管環(huán)境的轉(zhuǎn)變正迫使金融機(jī)構(gòu)采取更具有戰(zhàn)略性和綜合性的方式來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)，遵從法規(guī)。然而，我們的研究表明，盡管這些地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)投入巨大，但對(duì)許多機(jī)構(gòu)而言，仍是長(zhǎng)路漫漫。這項(xiàng)工程無(wú)法一蹴而就，需要董事會(huì)層面的參與，才能解決所有問(wèn)題。”