壓力測(cè)試

傳統(tǒng)上所謂壓力測(cè)試（stress testing）是指將整個(gè)金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合置于某一特定的（主觀想象的）極端市場(chǎng)情況下，如假設(shè)利率驟升100個(gè)基本點(diǎn)，某一貨幣突然貶值30%，股價(jià)暴跌20%等異常的市場(chǎng)變化，然后測(cè)試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場(chǎng)變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場(chǎng)的突變。 ..詳細(xì)

相關(guān)專(zhuān)題

 暫無(wú)相關(guān)專(zhuān)題

本周熱點(diǎn)本月熱點(diǎn)

 

  最熱通信招聘

業(yè)界最新資訊

  最新招聘信息